10 BÜCHER, DIE MIT «ZEROBOND» IM ZUSAMMENHANG STEHEN
Entdecke den Gebrauch von
Zerobond in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit
Zerobond im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Investitionsrechnung und Unternehmensbewertung
Ist dies nicht der Fall, muss die Abzinsung und damit die Berechnung des
Kapitalwertes mit Zerobond-Faktoren erfolgen. Abzinsung mit Zerobond-Faktoren
Bei der retrograden Abzinsung wurden Kredite verwendet, die zum Zeitpunkt 0
eine ...
Thomas Obermeier, Richard Gasper, 2008
2
Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft
Da Optionen auf Swaps um so wertvoller sind, je höher die Volatilität ist, sind
diese Optionen bei gegenläufigen Zinsbewegungen wertvoller als bei parallelen.
2.3.4. Ausgewählte Sonderformen von Anleihen 2.3.4.1. Zerobonds Ein
Zerobond ...
3
Moderne Investitionsrechnung: Einführung in die klassische ...
Abb. 55: Die Ableitung zeitbezogener Zahlungswerte aus Zerobond-
Abzinsfaktoren und Fonvard-Rates 2. Investitionsmarge und zeitliche Verteilung
des Überschuß-Barwertes Mit Hilfe von Zerobond-Abzinsfaktoren läßt sich der
Kapitalwert ...
4
Bankkalkulation und Risikomanagement: Controlling in ...
Bei der Zerobond-Konstruktion wird gerade umgekehrt wie bei der Forward-Rate
- Berechnung vorgegangen.1 Beispiel: Auf der Basis eines nunmehr gegebenen
Anlagegeschäfts über 100 mit zwei Jahren Laufzeit wird gefragt, welches ...
5
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre
Zerobond- Rendite t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 1-jähriger Zerobond 2,50% + 0,97561 - 1,
00000 2-jährigesMarktgeschäft 4,00% +0,96154 -0,03846 -1,00000 1-jähriges
Marktgeschäft 2,50% - 0,03752 + 0,03846 2-jähriger Zerobond 4,03% + 0,92402
0 ...
Henner Schierenbeck, Claudia B Wöhle, 2012
6
Grundzüge der Finanzierung und Investition
Bei nichtflacher Zinsstruktur gilt folgende Notation: i0t Kupon-Zinssätze mit
Laufzeit von 0 bist z0t Zerobond-Zinssätze mit Laufzeit von 0 bist Dazu jeweils
ein Beispiel für einen Zahlungsstrom: Wertpapierkauf mit 3 Perioden Laufzeit
zum ...
7
Die Bilanzierung strukturierter Produkte nach IFRS im ...
Indizes Anleihe (Zerobond) und Zinsrisiko und je nach Basisobjekt ein Aktienkurs
-/Roh- stoffpreisrisiko Rainbow-Verkaufsoption auf Aktien oder Rohstoffe, bzw.
Indize Credit linked Notes Anleihe und Credit Default Option auf Kreditereignis ...
8
Die Mathematik von Zinsinstrumenten: Preise, Kennzahlen, ...
Darauf aufbauend kann die Duration als Risikomeßzahl bezeichnet werden: Ein
festverzinsliches Wertpapier mit der Duration D reagiert ebenso auf
Renditeänderungen wie ein Zerobond mit der Restlaufzeit D. Beispiel 5. 3.1.:
Zerlegung ...
9
Optionen, Futures und andere Derivate - das Übungsbuch
Dies bedeutet, dass ein Betrag von 0,760259 • 49 189,32 = 37 397$ in den
dreimonatigen Zerobond und ein Betrag von 0,239741 • 49 189,32 = 11 793 $ in
den sechsmonatigen Zerobond investiert wird. Der Cash Flow in 0,3 Jahren ist
damit ...
10
Investition, Finanzierung und Steuern
Der Zerobond-Abzinsfaktor repräsentiert den Wert, den 1 EUR zum Zeitpunkt t=3
im Zeitpunkt t=0 besitzt (vgl. Rolfes, 2003, S. 172). Eine Investitionsrückzahlung
in Höhe von 40.000 EUR zum Zeitpunkt t=3 besitzt demnach bei der zugrunde ...
10 NACHRICHTEN, IN DENEN DER BEGRIFF «ZEROBOND» VORKOMMT
Erfahre, worüber man in den einheimischen und internationalen Medien spricht und wie der Begriff
Zerobond im Kontext der folgenden Nachrichten gebraucht wird.
Heta-Deal: Gläubiger dürften mehr bekommen
Oktober muss die ganze Rückkaufangelegenheit dann erledigt und der Zerobond emittiert sein. Das Damoklesschwert der von Heta-Gläubigern angestrengten ... «derStandard.at, Mai 16»
Finanzminister Schelling: Grundsatz-Einigung mit Heta-Gläubigern
Was sich geändert habe, sei, dass nunmehr statt der Republik der Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) den Zerobond emittieren werde, und dessen ... «Salzburger Nachrichten, Mai 16»
Baader Bank Anleihenmarkt | Günstige Finanzierungskonditionen ...
Es wurden spielend 1,8 Mrd. € als Tri-Bonds am Markt platziert. Bei der ersten Anleihe handelt es sich um einen Zerobond (A18ZSB) im Volumen von 500 Mio. «Finanzen Markt & Meinungen, Apr 16»
Heta-Gläubiger lehnen Zerobond-Angebot ab
Kärnten haftet für Anleihen der ehemaligen Hypo Alpe Adria in Höhe von elf Milliarden Euro. Es sieht sich aber nicht in der Lage, das Geld vollständig ... «trend.at, Mär 16»
Modifizierte Duration im Kontext
Eine Ausnahme übrigens sind Nullkuponanleihen. Bei ihnen entspricht die Duration exakt deren Laufzeit. Zerobonds reagieren viel stärker als Zinsänderungen. «GeVestor.de, Feb 16»
So berechnen Sie den Barwert von Zerobonds
Zerobonds, auch Nullkupon-Anleihen genannt, sind eine Sonderform von Anleihen. Wie der Begriff schon andeutet, haben sie keinen Kupon, also keine ... «GeVestor.de, Mai 15»
Volatilität: Die Kurve zählt
Diese Papiere setzen sich in der Regel aus einem Zerobond und einem gekauften Call zusammen. Sind Kaufoptionen wie zurzeit wegen geringer Schwankung ... «Finanzen.net, Mai 14»
Ein Schuss, der schnell nach hinten los geht
... eine hoch verzinste Nullkuponanleihe (“Zerobond“). Nur wenn es zu einem Kurseinbruch der Aktie kommt, so verhält sich die Aktienanleihe beziehungsweise ... «FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, Aug 13»
Zerobonds: Hebelwirkung – überproportionale Kursschwankungen ...
Im aktuellen Kaufkurs werden die „in dem Wertpapier steckenden“ Zins- und Zinseszinsen berücksichtigt. Eine Hebelwirkung der Zerobonds besteht darin, dass ... «GeVestor.de, Mai 13»
Definition: Zerobonds als außergewöhnliche Anleihe
Beim Handel mit Anleihen stoßen Anleger früher oder später auch auf sogenannte Zerobonds. Eine Definition kann dabei nur gegeben werden, wenn das ... «GeVestor.de, Apr 13»
