«HOMOSKEDASTIZITÄT»に関連するドイツ語の本
以下の図書目録から
Homoskedastizitätの使いかたを見つけましょう。
Homoskedastizitätに関する本とドイツ語文献で使われた文脈を提供するための簡単な抜粋文。
1
Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler
Homoskedastizität ist eine wichtige Vorsuassetzung für die Regressionsanalyse.
Es gibt mehrere Möglichkeiten auf Homoskedastizität zu schließen. Zum einen
kann man auf eine multivariate Normalverteilung prüfen und zum anderen über ...
2
Statistische Datenanalyse mit SPSS für Windows
Das würde bedeuten, daß die Grundannahme bei der linearen Regression, die
sogenannte Homoskedastizität verletzt ist. Homoskedastizität bedeutet für die
Residuen, daß der Mittelwert Null, die Streuung konstant und die Kovarianz ...
3
Einführung in die Ökonometrie
Der Vorschlag von White geht dahin, die Differenz zwischen der Kovarianzmatrix
(X' X)_1X'QX(X'X) ' und ihrem Pendant bei Homoskedastizität, (X'X) \ als Basis
der Teststatistik zu verwenden. Je größer diese Differenz, umso mehr spricht ...
4
Schadenswiedergutmachung im Strafverfahren: Ergebnisse eines ...
Homoskedastizität liegt dann vor, wenn sich diese Residuen in standardisierter
Form gleichmäßig d.h. unsystematisch um die realen Werte verteilen, weil die
Varianz der standardisierten Residuen88 über alle Werte gleich ist. Findet sich
ein ...
5
Methodik der empirischen Forschung
Auf Autokorrelation der Störgrößen kann u.a. mit Hilfe eines LM-Tests und auf
Homoskedastizität mit einem Likelihood-Ratio-Test (LR) getestet werden (
Greene 2003, S. 323 ff). 3.2 Vorgehen bei Autokorrelation und
Heteroskedastizität In ...
Sönke Albers, Daniel Klapper, Udo Konradt, 2009
6
Hedonische Immobilienbewertung: Eine Wohnlagebewertung des ...
Zudem sei erwähnt, dass auch die Tests auf Autokorrelation (vgl. 3.6.3) und
Homoskedastizität (vgl. 3.6.2) Hinweis auf Nichtlinearität im Modell geben
können (vgl. BACKHAUS/ ERICHSEN/ PLINKE/ WEIBER: 1994, 33). Es gilt zu
beachten, ...
7
Einführung in die Ökonometrie
Da hier TR2 = 0,0014 kleiner als 3,841 ist, wird die Nullhypothese der
Homoskedastizität mit dem BREUSCH-PAGAN-Test nicht abgelehnt. Da beide
Tests zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, ist der GOLDFELD- QuANDT-
Test zur ...
8
Das Konzept der Metakompetenz: Theoretische und empirische ...
Die Störgrößen sollen einen Erwartungswert von Null haben, normalverteilt sein
und eine konstante Varianz (Homoskedastizität) aufweisen. Die Störgrößen
müssen voneinander statistisch unabhängig sein (keine Autokorrelation).
Zwischen ...
9
Die Wahrnehmung von Dividenden durch Finanzvorstände: Eine ...
2 Homoskedastizität Homoskedastizität ist gegeben, wenn die Streuung der
Residuen konstant ist. Andernfalls liegt Heteroskedastizität vor. Dann ist eine
Prämisse des linearen Regressionsmodells nicht erfüllt, die fordert, dass die
Varianz ...
10
Förderung von Good Governance in der EU-Entwicklungspolitik ...
Durch den Goldfeld-Quandt-Test, d. h. eine F-Statistik, die die jeweiligen
Varianzwerte von zwei Unterstichproben der Residuenreihe vergleicht und
zueinander in Relation setzt, wird die Homoskedastizität in der Zeitreihe
systematischer ...
